Giả sử bạn có một chiến lược siêu lợi nhuận, áp dụng được cho mọi thị trường. Chắc chắn bạn sẽ không muốn công khai nó (dù là miễn phí hay trả phí). Tại sao? Bởi vì nếu ai cũng biết bí quyết kiếm tiền của bạn, kết quả chỉ có hai loại: hoặc thành công, hoặc thất bại.

Mọi người sẽ đổ xô bắt chước chiến lược của bạn.

Khi nhiều người sử dụng chiến lược của bạn, trượt giá (slippage) sẽ đóng vai trò quan trọng. Giả sử trước đây bạn có thể chốt lời ở mức lợi nhuận đã đặt với độ trượt giá cực nhỏ. Giờ đây, khi nhiều người cùng sử dụng chiến lược đó (giả sử có 1 triệu người dùng chiến lược của bạn), khi tín hiệu đóng lệnh được kích hoạt, điều đó có nghĩa là 1 triệu người gần như đồng thời cố gắng đóng lệnh. Điều này sẽ trở thành cuộc đua xem ai gửi lệnh đến sàn giao dịch nhanh hơn. Người xếp cuối hàng đợi rất có thể sẽ gặp phải độ trượt giá lớn, đặc biệt là khi những người phía trước rót một lượng vốn khổng lồ.

PC chơi game tốt nhất

Những con cá voi khác sẽ tìm cách phá hỏng chiến lược của bạn.

Khi một triệu người dùng (như ví dụ trên) sử dụng cùng một chiến lược, điều đó có nghĩa là các cá voi có thể lợi dụng nhóm thanh khoản khổng lồ. Vì chiến lược của bạn cũng lộ ra trước cá voi, họ sẽ biết cách đặt những cái bẫy hiệu quả mà chiến lược của bạn không thể né tránh. Logic từng mang lại lợi nhuận cho bạn giờ trở thành logic chết người.

Ví dụ, trước đây khi chỉ số RSI (Relative Strength Index) của một cặp tiền tệ xuống dưới 10 trong 15 cây nến liên tiếp, cặp tiền đó thường có xu hướng tăng và bật tăng mạnh. Logic giao dịch ban đầu của bạn được thiết kế như một chiến lược mua vào cho tình huống này. Nhưng giờ đây, các tay chơi lớn đã hiểu rõ logic của bạn. Họ sẽ đặt bẫy: sau khi bạn và một triệu người dùng khác mua cặp tiền này, họ sẽ xả thêm cặp tiền đó để kích hoạt lệnh cắt lỗ của bạn (nếu có) hoặc trực tiếp khiến bạn bị thanh lý cưỡng bức.

Trong giao dịch không tồn tại cục diện đôi bên cùng thắng.