Suponha que você tenha uma estratégia super lucrativa, aplicável a todos os mercados. Você certamente não vai querer torná-la pública (seja gratuita ou paga). Por quê? Porque se todos conhecerem seu segredo para ganhar dinheiro, o resultado só pode ser um: ou dá certo, ou dá errado.

Todos vão querer imitar sua estratégia.

Quando muitas pessoas usam sua estratégia, o deslizamento (slippage) terá um papel importante. Suponha que antes você conseguia fechar suas posições no nível de lucro definido com um deslizamento mínimo. Agora, quando muitas pessoas usam a mesma estratégia (digamos que 1 milhão de usuários usem sua estratégia), quando o sinal de fechamento for acionado, isso significa que 1 milhão de usuários tentarão fechar posições quase ao mesmo tempo. Isso vira uma disputa para ver quem consegue enviar a ordem à corretora mais rápido. Os usuários que ficarem no final da fila provavelmente enfrentarão deslizamentos maiores, especialmente se os usuários à frente estiverem operando com muito capital.

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Outras baleias tentarão destruir sua estratégia.

Quando um milhão de usuários (como no exemplo acima) usam a mesma estratégia, isso significa que as baleias podem se aproveitar do enorme pool de liquidez. Como sua estratégia também está aberta para as baleias, elas sabem exatamente como montar armadilhas eficazes das quais sua estratégia não consegue escapar. Sua lógica que antes era lucrativa agora se torna uma lógica fatal.

Por exemplo, no passado, quando o Índice de Força Relativa (RSI) de um par de moedas ficava abaixo de 10 por 15 velas consecutivas, ele tendia a subir e disparar. Sua lógica de trading foi originalmente desenhada como uma estratégia de compra para esse cenário. Mas agora, os grandes players já conhecem sua lógica e vão armar uma armadilha: depois que você e outros um milhão de usuários comprarem o par, eles vão vender o par ainda mais, para acionar seu stop loss (se houver) ou simplesmente causar sua liquidação forçada.

No trading, não existe situação em que todos ganham.