Supón que tienes una estrategia súper rentable que funciona en todos los mercados. Seguramente no querrías hacerla pública (ni gratis ni de pago). ¿Por qué? Porque si todos conocieran tu secreto para ganar dinero, solo habría dos resultados: o tiene éxito, o fracasa.

Todos querrán imitar tu estrategia.

Cuando mucha gente usa tu estrategia, el deslizamiento jugará un papel importante. Supón que antes podías cerrar posiciones en tu nivel de ganancia establecido con un deslizamiento mínimo. Ahora, cuando mucha gente usa la misma estrategia (digamos que un millón de usuarios la usan), cuando se activa la señal de cierre, significa que un millón de usuarios intentan cerrar posiciones casi al mismo tiempo. Esto se convierte en una carrera para ver quién puede enviar la orden al exchange más rápido. Los usuarios que queden al final de la cola probablemente enfrentarán un mayor deslizamiento, especialmente si los usuarios de adelante invierten grandes cantidades de dinero.

La mejor consola de juegos

Otras ballenas intentarán arruinar tu estrategia.

Cuando un millón de usuarios (siguiendo el ejemplo anterior) usan la misma estrategia, esto significa que las ballenas pueden aprovechar un enorme pool de liquidez. Dado que tu estrategia también está abierta a las ballenas, ellas saben cómo tender trampas efectivas que tu estrategia no puede evitar. Tu lógica que antes era rentable ahora se convierte en una lógica letal.

Por ejemplo, antes cuando el índice de fuerza relativa (RSI) de un par de divisas estaba por debajo de 10 durante 15 velas consecutivas, solía subir y dispararse. Tu lógica de trading era originalmente una estrategia de compra diseñada para este caso. Pero ahora, los grandes jugadores ya conocen tu lógica, y tenderán trampas: después de que tú y otros un millón de usuarios compren ese par, ellos venderán aún más el par para activar tu stop loss (si lo tienes) o directamente provocar que te liquiden por la fuerza.

En el trading no existe una situación en la que todos ganen.